ایرانی اکسپرت - Irani ExpertIrani-Expert-Logo
icon

چرا بک تست (backtest) در تریدینگ مهم است ؟ آموزش بهترین روش بک تست گرفتن

مقالات

چرا بک تست (backtest) در تریدینگ مهم است ؟ آموزش بهترین روش بک تست گرفتن

اننتشار :Jun 2, 2022

زمان مطالعه : 19دقیقه

عبارت "بک تست" در زمینه‌ی تریدینگ یا معاملات مالی، به تست کردن یک استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی به صورت فنی و تاریخی می‌پردازد...

 

بک تست در ترید چیست؟

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع که بک تست چیست؟ توجه کنید که در زمینه‌ی تریدینگ یا معاملات مالی، عبارت "بک تست" به تست کردن یک استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی به صورت فنی و تاریخی می‌پردازد. این تست‌ها معمولاً بر اساس داده‌های گذشته اجرا می‌شوند تا عملکرد استراتژی یا سیستم معاملاتی در شرایط بازار واقعی را بررسی کنند.

 

چرا بک تست مهم است؟

بکتست، یکی از عناصر کلیدی در تریدینگ است که اهمیت زیادی دارد. بک تست رایگان در تریدینگ ابزار محبوب و مفید برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی می‌باشد تا نکات کلیدی و نحوه انجام روش‌های معاملاتی و اقتصادی را نشان دهد. اینجا چند دلیل دیگر برای اهمیت بک‌تست در تریدینگ آورده شده است:

  • ارزیابی دقیق استراتژی‌های معاملاتی: بک تست، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در شرایط بازار واقعی ارزیابی کنند. این تست‌ها اجازه می‌دهند تا عملکرد استراتژی‌های مختلف در گذشته، از جمله سودآوری و ریسک، مورد بررسی قرار گیرد. این ارزیابی به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که استراتژی‌هایشان در مقابل شرایط بازار واقعی تحمل پذیر هستند یا نه.

  • بهبود عملکرد: با تحلیل نتایج بک تست، معامله‌گران می‌توانند نقاط ضعف و قوت استراتژی‌های خود را شناسایی کنند و این امکان را فراهم می‌کند که بهبودات لازم در استراتژی‌ها اعمال شود و بهینه‌سازی‌های مورد نیاز صورت گیرد.

  • مدیریت ریسک: بک تست به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان ریسک واقعی معاملات خود را درک کنند. این نوع تست‌ها امکان ارزیابی نقطه ورود و خروج از معاملات را فراهم می‌کند. بنابراین، این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا راه‌های مدیریتی برای کاهش ریسک‌ها و افزایش سودآوری معاملات خود را پیدا کنند.

  • استفاده از داده‌های گذشته: بک تست، از داده‌های تاریخی بازار استفاده می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را پشتیبانی کند. این اطلاعات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوریتم‌ها و استراتژی‌های بهتری را توسعه دهند.

  • تطبیق با محیط متغیر بازار: بازارهای مالی تغییرات مکرری دارند. بک‌تست به معامله‌گران امکان می‌دهد تا عملکرد استراتژی‌های خود را در محیط‌های مختلف بازاری تست کنند و به تغییرات بازار سریعاً واکنش نشان دهند.

به طور کلی، بک تست ابزاری حیاتی برای معامله‌گران است که آن‌ها را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه سازند و درک عمیق‌تری از عملکرد معاملاتی خود کسب کنند.

 

نحوه عملکرد بک تست در تریدینگ

عملکرد بک‌تست در تریدینگ عموماً بر اساس مراحل زیر است:

  1. انتخاب استراتژی معاملاتی: در این مرحله، ابتدا یک استراتژی معاملاتی مشخص می‌شود. این استراتژی شامل قواعد و معیارهای معاملاتی مثل زمان ورود و خروج از معاملات، معیارهای مدیریت ریسک و هر گونه شرایط خاص دیگر است.

  2. جمع‌آوری داده‌های تاریخی: از منابع معتبر، داده‌های تاریخی ارز، سهام، طلا یا دیگر ابزارهای مالی مورد نیاز برای اجرای بک‌تست جمع‌آوری می‌شود. این داده‌ها شامل قیمت‌های باز و بسته شدن، حجم معاملات، شاخص‌های فنی و سایر اطلاعات بازاری است.

  3. اجرای استراتژی: استراتژی انتخاب شده بر روی داده‌های تاریخی اجرا می‌شود. این فرایند معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی یا زبان‌های برنامه‌نویسی خاص صورت می‌گیرد. در حال حاضر، دو روش رایج بک تست گیری، بک تست گیری در تریدینگ ویو و بک تست در متاتریدر می‌باشند.

  4. ارزیابی عملکرد: پس از اجرای استراتژی بر روی داده‌های تاریخی، عملکرد استراتژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شامل معیارهای مانند سود و زیان، نرخ موفقیت، میزان ریسک و سودآوری است.

  5. تحلیل نتایج: نتایج بک‌تست بررسی می‌شوند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی مشخص شود. این تحلیل می‌تواند به بهبود استراتژی کمک کند یا معایب آن را برطرف کند.

  6. بهبود و بهینه‌سازی: بر اساس نتایج بک‌تست، استراتژی بهبود می‌یابد. اصلاحات و تغییرات لازم برای بهبود عملکرد و کاهش ریسک معاملات اعمال می‌شود.

  7. استفاده در معاملات واقعی: پس از انجام بک‌تست و بهبودات مورد نیاز، استراتژی آماده می‌شود تا برای معاملات واقعی استفاده شود.

این، فرایند اساسی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است تا استراتژی‌های خود را با دقت ارزیابی کرده و بهبودات لازم را اعمال کنند. این نوع بررسی‌ها و تست‌ها به کمک آمار و داده‌های تاریخی می‌آید و امکان می‌دهد تا استراتژی‌های موفق‌تری طراحی و اجرا شود.

 

مزایا و معایب بک تست در تریدینگ چیست؟

تریدینگ یا معامله‌گری، مزایا و معایب خود را دارد و اجرای بک‌تست یکی از ابزارهای مهم در فرآیند بهبود عملکرد استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی است. در ادامه، مزایا و معایب بک‌تست در تریدینگ را بررسی می‌کنیم:

مزایا:

  1. ارزیابی عملکرد گذشته: بک‌تست، به تاجران این امکان را می‌دهد که عملکرد استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی خود را در شرایط بازار گذشته ارزیابی کنند و از عملکرد گذشته به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌های آینده استفاده کنند.

  2.  اصلاح و بهبود راهبردها: با تجزیه و تحلیل نتایج بک تست، می‌توانید نقاط ضعف و قوت راهبرد خود را شناسایی کنید. این به شما امکان می‌دهد تا راهبرد خود را بهبود بخشیده و به صورت مداوم بهینه‌سازی کنید.

  3. افزایش اعتماد: اطمینان از عملکرد گذشته راهبرد شما می‌تواند به شما اعتماد بیشتری به راهبرد فعلی و آینده شما بدهد. این اعتماد می‌تواند در مدیریت احتمالات و تصمیم‌گیری‌های تریدینگ مؤثر باشد.

  4.  تعیین عملکرد واقعی: بک‌تست به شما امکان می‌دهد تا عملکرد واقعی راهبرد خود را در شرایط بازار واقعی بسنجید و از تجربیات گذشته به‌عنوان معیاری برای انتظارات آینده استفاده کنید.آزمایش ایده‌های جدید: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بک‌تست، ایده‌های جدید خود را بررسی کرده و تجربه کنند بدون اینکه به صورت واقعی سرمایه‌گذاری کنند. این امکان می‌دهد تا تاجران ایده‌ها و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند.

  5. آزمایش ایده‌های جدید: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از بک‌تست، ایده‌های جدید خود را بررسی کرده و تجربه کنند بدون اینکه به صورت واقعی سرمایه‌گذاری کنند. این امکان می‌دهد تا تاجران ایده‌ها و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند.

  6. مدیریت ریسک بهتر: با استفاده از بک تست، می‌توانید تأثیر تغییرات در پارامترها و شرایط بازار را بر روی عملکرد راهبرد خود بسنجید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا استراتژی مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.

  7. توسعه به سمت خودکارسازی: برخی از تاجران از بک تست به عنوان قدم اول در جهت ایجاد سیستم‌های خودکارساز (Algorithmic Trading) استفاده می‌کنند. با ارزیابی دقیق راهبردها، می‌توانید به سمت اتوماسیون تریدینگ حرکت کرده و سیستم‌های خودکارساز تریدینگ توسعه دهید.

 

معایب: 

  1.  استناد به شرایط بازار گذشته: بک‌تست بر اساس داده‌های تاریخی انجام می‌شود و به شرایط بازار گذشته استناد دارد. در صورت تغییر شرایط بازار، عملکرد استراتژی‌ها در آینده ممکن است متفاوت باشد.

  2.  پویایی بازار: بازارهای مالی پویایی زیادی دارند و این امر ممکن است باعث شود که نتایج بک‌تست‌ها به نتایج معاملات واقعی متفاوت باشد.

  3. پیچیدگی استراتژی‌های پیشرفته: برخی استراتژی‌های پیشرفته و پیچیده ممکن است به‌طور کامل در بک‌تست شبیه‌سازی نشوند یا نیاز به زمان و منابع بیشتری برای تحلیل داشته باشند.

  4. عدم لحاظ کردن هزینه‌های اجرای واقعی: بک‌تست ممکن است هزینه‌های اجرای واقعی مثل اسپرد، کمیسیون‌ها و هزینه‌های تراکنش را در نظر نگیرد که می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی در نتایج واقعی معاملات ایجاد کند.

  5. تأثیر نویز داده: بک‌تست ممکن است تحت تأثیر نویزهای داده باشد و این نویزها ممکن است نتایج را تحت تأثیر قرار دهند. این مسئله معمولاً زمانی به وضوح مشخص می‌شود که یک استراتژی به داده‌های جدید اعمال می‌شود.

  6.  عدم لحظه‌ای بودن نتایج: بک‌تست تنها یک نگاه تاریخی به عملکرد استراتژی فراهم می‌کند و قابلیت تصمیم‌گیری لحظه‌ای در شرایط بازار آینده را فراهم نمی‌کند.

هر چند که بک‌تست یک ابزار بسیار مفید برای ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی است، اما برای داشتن نتایج معقول و قابل اعتماد، باید با محدودیت‌ها و نقاط ضعف آن آشنا بود.

 

بهترین روش های بک تست گرفتن

بک‌تست گیری معمولاً در محیط‌های مالی و تجارتی استفاده می‌شود و امروزه در انواع پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای مختلف قابل اجرا است. برخی از نرم افزارها و پلتفرم‌های رایج برای بک‌ تست گرفتن عبارتند از:

  • بک تست متاتریدر (MT4 و MT5):

    متاتریدر4 و متاتریدر 5 دو پلتفرم معروف در بازار فارکس و معاملات مالی هستند که امکانات بک‌تست گیری را برای تجار فراهم کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به تجار اجازه می‌دهند استراتژی‌ها و Expert Advisors را بر اساس داده‌های تاریخی تست کنند.

  •  بک تست در تریدینگ ویو (TradingView):
     تریدینگ ویو،  یک پلتفرم آنلاین چارتینگ و معاملات محبوب است که امکان بک‌تست استراتژی‌ها را فراهم کرده است. با این حال، گرفتن بک تست رایگان در تریدینگ ویو، ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد و برای استراتژی‌های پیچیده‌تر، پلتفرم‌های دیگر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  • بک تست در نینجا تریدر (Ninja Trader):

    نینجا تریدر، یک پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای است که امکان بک‌تست گیری و معاملات الگوریتمی را فراهم می‌کند. این پلتفرم  قدرتمند نیر  در بین معامله گران و سیستم‌های معاملاتی، بسیار محبوب می‌باشد.

این پلتفرم‌ها امکانات متنوعی  را ارائه می‌دهند که به معامله گران امکان می‌دهند عملکرد استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی خود را در شرایط بازار گذشته ارزیابی کنند و آنها را بهبود بخشند. انتخاب پلتفرم مناسب بر اساس نیازهای خاص شما و نوع معاملاتی که انجام می‌دهید، مهم است.

 

بک تست رایگان

برخی از سایت‌ها و نرم‌افزارها می‌توانند نسخه‌های رایگان یا آزمایشی از خدمات بک‌ تست ارائه کنند تا به کاربران اجازه دهند استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های گذشته تست کنند. یک سایت بک تست رایگان معمولاً نسخه‌هایی با محدودیت‌هایی از نظر زمان یا دسترسی به داده‌ها هستند. مثلا در تردینگ ویو، فقط گرفتن بک تست با تایم فریم روزانه و یا بالاتر رایگان است.

در پلتفرم متاتریدر نیز امکان بک تست رایگان فارکس فراهم شده است.

در کل، مهم است که هنگام استفاده از بک‌تست‌های رایگان، محدودیت‌ها و امکانات موجود را در نظر بگیرید و برای تحلیل دقیق‌تر و کامل‌تر عملکرد استراتژی، نیاز به دسترسی به داده‌های کامل‌تر و ابزارهای پیشرفته‌تر خواهید داشت.

 

آموزش بک تست گیری در تریدینگ ویو

در ادامه، نحوه بک تست گرفتن در تریدینگ ویو را شرح می‌دهیم:

  1.  ورود به تریدینگ ویو
    وارد سایت TradingView شوید (https://www.tradingview.com/).

  2.  انتخاب نماد و تایم‌فریم:
    در بالای صفحه، نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید و تایم‌فریم مدنظر خود را تعیین کنید.

  3.  باز کردن پنل استراتژی
    در پنل سمت چپ، بر روی آیکون "استراتژی‌ها" (Strategies) کلیک کنید.

  4.  انتخاب استراتژی:
    در پنجره باز شده، یک استراتژی انتخاب کنید یا اگر استراتژی خود را نوشته‌اید، بر روی "نمایش منطق"   (Show plot) کلیک کنید.

  5.  تنظیمات استراتژی:
    تنظیمات مربوط به استراتژی را انجام دهید، از جمله بازه زمانی و سایر پارامترها.

  6.  اجرای بک‌تست:
    پس از تنظیمات، بر روی "پلی" (Play) در پنل استراتژی کلیک کنید تا بک‌تست شروع شود.

  7.  تحلیل نتایج:
    پس از اجرای بک‌تست، نتایج و نمودارهای مربوط به عملکرد استراتژی در طول زمان نمایش داده می‌شود. این اطلاعات شما را قادر می‌سازد تا عملکرد و اثربخشی استراتژی خود را ارزیابی کنید.

 

آموزش بک تست در متاتریدر

جایگزین تریدینگ ویو به عنوان یک سایت بک تست فارکس، تست استراتژی در متاتریدر است. برای اطلاع از نحوه بک تست گرفتن در متاتریدر 4 (MT4) و 5 (MT5)،  می‌توانید با استفاده از بخش "استراتژی تستر متاتریدر 4 و 5" (Strategy Tester)، بر روی استراتژی‌ها یا Expert Advisors خود بک‌تست انجام دهید. در زیر، مراحل بک تست در متاتریدر 4 و 5 را توضیح داده‌ایم:

بک تست در متاتریدر 5، مشابه متاترید 4 بوده و شامل این مراحل اصلی می باشد:

  1.  ورود به بخش استراتژی تستر:
     از منوی "نمایش" (View)، بخش "استراتژی تستر" (Strategy Tester) را انتخاب کنید یا از کلید میانبر "Ctrl + R" استفاده کنید. همچنین می توانید با کلیک راست روی فایل ربات معامله گر یا استراتژی معاملاتی، گزینه Test را بزنید تا بخش استراتژی تستر باز شود.
     

  2.  انتخاب استراتژی:
     در پنجره "استراتژی تستر"، از لیست Expert Advisors موجود، ربات معامله گر یا استراتژی معاملاتی مدنظر را انتخاب کنید.
     

  3.  تنظیمات بک‌تست:
    در بخش Setting، تمامی تنظیمات چارت، حساب و سرمایه شما، اعم از نماد معاملاتی، تایم فریم چارت، تاریخ شروع و پایان تست، میزان سرمایه مدنظر، اهرم معاملاتی حساب، قابل تنظیم است. یکی از مهمترین امکانات استراتژی تستر، پارامتر Optimization Strategy متاتریدر است که مناسب ترین پارامترهای پیشنهادی خود را مطابق با استراتژی شما و داده های بازار، پیشنهاد خواهد کرد که در مقالات بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

  4.  ورودی‌های ربات یا استراتژی معاملاتی:
    در این بخش تمامی پارامترهای استراتژی معاملاتی یا ربات معامله گر خود را وارد می کنید که متاتریدر مطابق با همین پارامترها، روی گذشته بازار تست گرفته و نتیجه عملکرد را در قالب بک تست نشان می‌دهد.

  5. شروع بک‌تست:
      با کلیک بر روی "شروع" (Start)، بک‌تست شروع می‌شود. اگر تیک Visual Mode را زده باشید، به صورت زنده داده‌های گذشته و پارامترهای ربات معامله گر یا استراتژی معاملاتی خود را مشاهده می کنید.

  6.  تحلیل نتایج:
     پس از اتمام بک‌تست، می‌توانید نتایج را در بخش "گزارش" (Report) و نمودارهای مختلف مانند "نمودار نرخ سود" (Profit Chart) را بررسی کنید. در ادامه تمامی این مقادیر را شرح خواهیم داد.

 

تحلیل خروجی بک تست (بک تست خوانی) به چه صورت است؟

خروجی بک تست، به‌صورت فایل در اختیار شما قرار می‌گیرد. در خروجی بک تست، میزان موفقیت یا ضعف استراتژی معاملاتی یا اکسپرت که همان ربات معامله گر است نشان داده می شود که باید توانایی تحلیل آن داده ها را داشته باشید و تمامی پارامترهای بک تست را تحلیل کنید.

اما در کل خروجی بک‌تست شامل این موارد است:

  • آمارهای عملکرد: این شامل سود و زیان کلی، سودآوری، نرخ موفقیت، میزان ریسک، بازده سالانه، میانگین معاملات در هر دوره زمانی و دیگر آمارهای مربوط به عملکرد استراتژی می‌شود.

  • نمودارها و گراف‌ها: این می‌تواند شامل نمودارهایی از تغییرات سری زمانی قیمت، نمودارهای سود و زیان، نمودارهای معیارهای فنی مورد استفاده در استراتژی و سایر گرافیک‌های مرتبط با عملکرد باشد.

  • تحلیل معاملات: این بخش ممکن است شامل بررسی معاملات موفق و ناموفق، نقاط ورود و خروج، مدت زمان معاملات و سایر جزئیات مربوط به عملکرد هر معامله باشد.

  • نقاط ضعف و قوت استراتژی: تحلیل خروجی بک‌تست می‌تواند به نقاط ضعف و قوت استراتژی اشاره کند و ایده‌هایی برای بهبود عملکرد ارائه دهد.

  • مقایسه با معیارها: برخی از تحلیل‌ها شامل مقایسه عملکرد استراتژی با معیارهای مختلف مانند بازده تاریخی بازار، نمونه‌های ساده معاملاتی و سایر استراتژی‌های مشابه می‌شود.

تحلیل خروجی بک‌تست ممکن است ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشد تا به طور دقیق‌تر و ارزشمندتر استراتژی‌های خود را ارزیابی کنند و به بهبود عملکرد معاملاتی‌شان بپردازند.

در ادامه به توضیح و تحلیل هریک از پارامترهای تخصصی در بک تست خواهیم پرداخت:

 

خروجی بک تست ATM

  • History Quality:

    در بک تست، ربات را روی داده‌های واقعی گذشته‌ی بازار تست می‌کنیم. با توجه به اینکه داده‌های گذشته می‌توانند با خطا مواجه شوند و بر عملکرد ربات تاثیرگذار باشند، این پارامتر، درصد دقت داده‌های تاریخی را نشان می‌دهد. مثلا اگر مقدار این پارامتر  بالای  90% باشد، می‌تواند عدد قابل اعتمادی باشد. 

  • Total Net Profit:

    عددی که در این بخش دیده میشه، نشان دهنده سود است که در نتیجه اجرای برنامه در بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. مقدار این پارامتر در تصویر، عدد 1,349.38 $ است.

  • Gross Profit:

    نشان دهنده سود ناخالص است که در اینجا 3,550.97 $ است.

  • Gross Loss:

    نشان دهنده زیان ناخالص است که در اینجا 2,201.59- $ است.

  • Balance Drawdown Absolute & Balance Drawdown Maximal & Balance Drawdown Relative:

    میزان اُفت سرمایه را برحسب Balance و در طول بازه زمانی مشخص، به شکل های مطلق Absolute، ماکسیمم Maximal و نسبی Relative نشان می‌دهد. که طبیعتا هرچقدر این عدد پایین تر باشد، نشان دهنده بهتر بودن وضعیت استراتژی ربات است.

  • Equity Drawdown Absolute & Equity Drawdown Relative:

    اینجا نیز میزان اُفت سرمایه را برمبنای Equity در طول بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. درواقع میزان اُفتی را که در سرمایه در گردش رخ داده است را به شکل مطلق (Absolute)، به شکل ماکسیمم (Maximal) و به شکل نسبی (Relative) نشان می‌دهد.
    ساده بگوئیم که در اینجا میزان عدد منفی، که در حساب دیده شده است به شکل نسبی، برابر 285.88 $ است که طبیعتا هرچقدر این عدد کمتر باشد، نشان دهنده بهتر بودن وضعیت استراتژی ربات است.

  • Profit Factor:

    فاکتور سوددهی بر مبنای یک فرمول مشخص تعیین می‌شود که همان Gross Profit تقسیم بر Gross Loss هست. یعنی سود ناخالص، تقسیم بر ضرر ناخالص که هر زمان این عدد بزرگتر از 1 باشد نشان‌دهنده سودده بودن کلیت استراتژی است. ولی هر عددی بزرگتر از 1.5 نشانه قابل قبول بودن استراتژی در سوددهی مستمر است.

  • Margin Level:

    این عدد، حداقل سطح مارجینی را که در طول مدت تست برای حساب رخ داده است نشان می دهد. بروکرها همیشه در سطحی از مارجین که اصطلاحا استاپ اوت (stop out) گفته می‌شود به صورت خودکار شروع به بستن پوزیشن‌های ضررده می‌کنند تا از ضرر خود جلوگیری کنند.

    استاپ اوت در بروکرها متفاوت است و معمولا عددی بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد هست. اگر سطح مارجین به این عدد نزدیک شود نشان دهنده‌ی پر ریسک بودن استراتژی خواهد بود. هر چه این عدد بیشتر باشد ریسک استراتژی اکسپرت کمتر است.

  • Short Trades:

    درصد موفقیت معاملات Short را نشان می‌دهد. در این مثال یعنی استراتژی  1380 تا معامله Short برنده شده که 87.97% را شامل می‌شود.

  • Long Trades:

    درصد موفقیت معاملات Long را نشان می‌دهد. در این مثال یعنی استراتژی، 1403 تا معامله Long برنده شده که 82.32% را شامل می‌شود.

    این Short و Long درواقع Win Rate پوزیشن‌هاست که هرچقدر عدد، بزرگتر باشد یعنی استراتژی ربات قابل اعتمادتر است.

  • Profit Trades:

    درصد معاملاتی از ما که به سوددهی ختم شده که در اینجا 85.12% است و هرچقدر عدد بزرگتر باشد موفقیت استراتژی اکسپرت بیشتر است.

  • Loss Trades:

    درصد معاملاتی است که به ضرر ختم شده است. در اینجا مقدار، 14.88% است که هرچقدر عدد، کوچکتر باشد یعنی استراتژی اکسپرت بیشتر است و قابل اطمینان است.

    یکی از مهمترین فاکتورهای بررسی موفقیت یک استراتژی یا سیستم معاملاتی، بک تست در بازه زمانی بالای یکسال است که می تواند تا 30% به ما اطمینان خاطر دهد. مابقی بررسی و اطمینان سازی به Report History و Demo که در بازار Run می‌شود بستگی دارد.

 

جمع بندی

به طور کلی، بک تست گیری یک عنصر بسیار حیاتی در حوزه تریدینگ و استراتژی‌های مالی است. این فرآیند به ما کمک می‌کند تا از کیفیت، عملکرد و پایداری ربات‌ها و استراتژی‌های مالی خود اطمینان حاصل کنیم.

برای انجام فرایند بک تست گیری، از پلتفرم‌های مختلفی استفاده می‌شود که امکانات مختلفی برای شبیه‌سازی بازار و اجرای آزمایش‌های تریدینگ را فراهم می‌کنند. مهمترین این پلتفرم‌ها برای بک تست گیری در بازار فارکس و ارز دیجیتال، پلتفرم متاتریدر با امکان بک تست کاملا رایگان و وبسایت تریدینگ ویو است.

بنابراین، با توجه به مزایای بک تست گیری به عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری بسیار مهم و تاثیر بسزایی که دربهبود عملکرد و موفقیت و مدیریت ریسک استراتژی ها و همچنین در انتخاب ربات معامله گر بهتر دارد، باید به لزوم بک تست گیری در این حوزه بسیار توجه شود.

avatar

ملیحه  روحانی

تعداد بازدید کل:385

icon

دسترسی سریع

در مجله ایرانی اکسپرت

تازه ترین مقالات بازارهای مالی

logo
مشاوره رایگان

فرم مشاوره ایرانی اکسپرت را پر کنید تا در زود ترین زمان با شما تماس بگیریم.

به منظور کمک به شما در راهنمایی و تصمیم‌گیری، ما مشاوره‌های رایگان فردی ارائه می‌دهیم. تیم مشاوران ما آماده است به شما در تحلیل بازار، راهنمایی در حوزه بازار فارکس و انتخاب ابزارهای معاملاتی، سرمایه گذاری، اکسپرت نویسی و ارائه نکات مفید کمک کنند.

برای مشاوره رایگان تلفنی می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید.

میخواهم از امکانات مشارکت در سود استفاده کنم

avatar
ملیحه روحانیتعداد بازدید کل : 385